Arquivo XML para importação das notas fiscais eletronicas

Olá, bom dia!

Estou com problemas para gerar o arquivo XML e importar para o sistema contabil.
Acesso o portal, indico o periodo a ser importado e gero em XML.
Habilita um link para que eu possa baixar o arquivo XML. Porem nao consigo abrir nem visualizar o arquivo para poder salvar.
Deve ser alguma configuração de internet explorer..

Alguem sabe me ajudar?

Apenas uma maquina do escritorio consegue abrir o arquivo e salvar.
Ela possui o internet explorer 8.
As demas maquinas internet explorer 9.

Grata pela atenção.